Bon, sans rentrer dans les détails grammaticaux et phonétiques, "gliele" est une combinaison de gli + le, soit deux pronoms personnels, le premier indirect, le second direct (pour peu que vous ayez la même terminologie que la mienne...)

donc : "gli" = leur = aux Français; "le" = les = les blagues. 

Pour compléter ta traduction, ça donnerait :

Why do French people love jokes about Belgian people so much?
Well, because they make them laugh three times: first time when you tell them, second time when you explain the joke to them, and third time when they understand it...

[traduction libre]

sweetpea - durakuire, pas experte en camouflage, non!